Découvrir la gestion de portefeuille
Lorsque l’on parle de définition de risques financiers, la gestion quantitative a depuis de nombreuses années l’appui des marchés boursiers. Véritable allié décisionnel, cette gestion qui se base sur des modèles mathématiques éprouvés, permet de garantir des niveaux de performance et garantir un niveau de risque optimal, tout en limitant le rôle du gérant.
L’optimisation du facteur risque
La gestion quantitative met en évidence la performance du fonds par rapport à un indice de référence appelé « Benchmark ». L’objectif principal est de dépasser cet indice de référence. Cette gestion est flexible et se caractérise par une recherche de performance absolue quelles que soient l’état du marché financier. Toujours en étant fondé sur des modélisations informatiques du marché, le preneur de décision peut alors confronter sa maitrise de son secteur sur un processus informatique raisonné. Cette automatisation totale ou partielle des décisions d’investissement permet un contrôle total et quotidien de la liquidité.
La structuration d’un portefeuille
La gestion quantitative se base sur des concepts de structuration du portefeuille dont elle ne peut déroger. L’organisation du portefeuille qui en résulte concourt à la fois à la réalisation de sa performance et à la mesure de risques extrêmes. La phase de définition des objectifs est cruciale . Sommes nous en mesure de dépasser l’EONIA ? Oui, Cela engendre d’agir en maitrisant les risques. La détermination d’un objectif de rentabilité associé à une enveloppe de risque, afin de conclure sur l’allocation d’actifs, ce qui correspond à choisir le montant alloué .
Tout savoir sur la société de gestion dynamique des risques Vivienne Investissement
VI@Risk est une mesure de risques extrêmes développée par le pôle recherche de Vivienne Investissement. Cet indicateur est produit par rapport à l’analyse quanti des risques systémiques. Véritable indice de maitrise quantitative, VI@Risk vous permettra d’atteindre des objectifs de gestion basés sur des modéalisations connus.
Thématique Finance